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RiskCraftTM.MARKET

RiskCraftTM.MARKET은 최신의 리스크 측정 방법론과 뛰어난 계산성능, 높은 사용자 편의성을 갖춘 최고의 시장리스크 솔루션입니다.

주요기능
  • 변동성 / 상관계수: MA / EWMA, 역사적 변동성 / 내재변동성
  • 민감도: Beta, Duration / Convexity / PV01, Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho
  • Value at Risk: Delta-gamma(normal), Historical, Monte Carlo VaR, Stressed VaR
  • Expected Shortfall
  • Stress Test: 사용자 정의, 역사적 시뮬레이션, 역 위기상황 분석
  • Back Test: 가상손익 사후검증, 실제손익 가상검증
  • 표준방법: Basel, RBC, NCR
특징
  • 차별적인 시뮬레이션 성능
  • 모듈화된 계산 기능
  • 프로그래밍에 의존하지 않는 독립적인 평가함수 연계 구조
  • 계산자료에 대한 투명한 조회 기능
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